مجله
همبستگی طلا، دلار و نرخ بهره
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که تمام اصول آموزش تحلیل تکنیکال را مو به مو اجرا کنید، اما بازار دقیقاً بر خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کند؟ این درد مشترک بسیاری از معامله گران است. تصور کنید ساعت ها روی نمودار وقت گذاشته اید، اما یک خبر ناگهانی درباره نرخ بهره یا جهش قیمت طلا، تمام محاسبات شما را به هم می ریزد.
مشکل اینجاست که بازارها جزیره های جدا از هم نیستند. آن ها مثل ظروف مرتبط به یکدیگر متصل اند. اگر درک درستی از این ارتباطات پنهان نداشته باشید، گویی با یک چشم بسته رانندگی می کنید. اما نگران نباشید؛ در این مقاله، ما نقشه این ارتباطات را در اختیار شما قرار می دهیم تا با اطمینان بیشتری معامله کنید.
چگونه از این جدول در ترید استفاده کنیم؟ فرض کنید تحلیل شما نشان می دهد که طلا به یک خط روند صعودی قوی رسیده است. قبل از خرید، نگاهی به شاخص دلار بیندازید. اگر دلار همزمان به یک سطح مقاومتی مهم رسیده باشد، این یک تاییدیه طلایی برای معامله خرید شما روی طلا است.
خلاصه مطلب
همبستگی (Correlation) به شما نشان می دهد کدام دارایی ها هم جهت یا خلاف جهت هم حرکت می کنند تا از ریسک مضاعف جلوگیری کنید.
نرخ بهره محرک اصلی بازار است؛ افزایش آن معمولاً باعث تقویت دلار و کاهش قیمت طلا می شود.
طلا و دلار آمریکا غالباً همبستگی منفی دارند، در حالی که طلا و دلار استرالیا (AUD) معمولاً همبستگی مثبت نشان می دهند.
از همبستگی برای تایید سیگنال های تکنیکال استفاده کنید؛ اگر یورو سیگنال خرید داد، مطمئن شوید که دلار سیگنال ضعف دارد.
برای تسلط بر این روش، مشاهده اجرای آن در لایو ترید بسیار موثرتر از مطالعه تئوری است.
با استراتژی های تست شده و درکنار حرفه ای ها ترید کنید…
آموزش ساده همبستگی جفت ارز ها Currency Correlation در فارکس
همبستگی یا Correlation در ساده ترین تعریف، به معنای رابطه بین دو متغیر است. در بازار فارکس، این مفهوم نشان می دهد که دو جفت ارز (یا یک جفت ارز و یک کالا مثل طلا) تا چه حد هم جهت یا خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند. درک این موضوع، کلید ورود به دنیای معامله گری حرفه ای است. تصور کنید در یک بروکر فارکس دو معامله همزمان باز کرده اید: خرید EUR/USD و فروش USD/CHF. اگر ندانید که این دو جفت ارز همبستگی منفی شدیدی دارند، ممکن است ناخواسته ریسک خود را دو برابر کنید. همبستگی در بازه ۱+ تا ۱- اندازه گیری می شود:- همبستگی ۱+ (مثبت کامل): دو دارایی دقیقاً در یک جهت حرکت می کنند.
- همبستگی ۱- (منفی کامل): دو دارایی دقیقاً خلاف جهت هم حرکت می کنند.
- همبستگی ۰ (بدون همبستگی): حرکت آن ها هیچ ارتباطی به هم ندارد.
نکته مهم: همبستگی ها ثابت نیستند و می توانند در طول زمان تغییر کنند. بررسی مداوم آن ها برای یک تریدر موفق ضروری است.
چرا نرخ بهره پادشاه بازارهای مالی است؟
قبل از اینکه به سراغ طلا و ارزها برویم، باید فرمانروای اصلی بازار را بشناسیم: نرخ بهره (Interest Rate). بانک های مرکزی با تغییر نرخ بهره، جریان پول را در جهان کنترل می کنند. وقتی فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را بالا می برد، جذابیت نگهداری دلار بیشتر می شود. چرا؟ چون سرمایه گذاران بزرگ ترجیح می دهند پولشان را جایی پارک کنند که سود تضمینی و بدون ریسک بیشتری (مثل اوراق قرضه آمریکا) دریافت کنند. این اتفاق چه تاثیری بر معاملات شما دارد؟- تقویت دلار: با افزایش نرخ بهره، تقاضا برای دلار بالا می رود.
- فشار بر طلا: طلا سودی پرداخت نمی کند، بنابراین با بالا رفتن نرخ بهره، جذابیتش نسبت به دلار کمتر می شود.
- حرکت جفت ارزها: جفت ارزهایی که دلار در آن ها ارز پایه است (مثل USD/JPY) معمولاً صعودی می شوند.
همبستگی طلا با جفت ارزها + جدول همبستگی
طلا (XAU/USD) فقط یک فلز گرانبها نیست؛ بلکه پناهگاهی امن در برابر تورم و بی ثباتی است. اما در معاملات روزانه، طلا بیشترین تاثیر را از شاخص دلار آمریکا (DXY) می گیرد. یک رابطه الاکلنگی قدیمی بین این دو وجود دارد: وقتی دلار قوی می شود، طلا معمولاً ارزان می شود و بالعکس. اما داستان به همین جا ختم نمی شود. طلا با برخی ارزهای کالایی (Commodity Currencies) مثل دلار استرالیا (AUD) همبستگی مثبت دارد. دلیل آن ساده است: استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلای جهان است. بیایید نگاهی به یک جدول همبستگی نمونه داشته باشیم تا این روابط را بهتر درک کنید:| دارایی پایه | دارایی مرتبط | نوع همبستگی | شدت همبستگی (تخمینی) | توضیحات کاربردی |
|---|---|---|---|---|
| طلا (XAU/USD) | شاخص دلار (DXY) | منفی | -85% | حرکت خلاف جهت؛ دلار بالا برود، طلا می ریزد. |
| طلا (XAU/USD) | AUD/USD | مثبت | +75% | استرالیا تولیدکننده طلا است؛ هم جهت حرکت می کنند. |
| طلا (XAU/USD) | USD/CHF | منفی | -80% | فرانک سوئیس هم مانند طلا پناهگاه امن است. |
| EUR/USD | USD/CHF | منفی | -90% | آینه ی تمام نمای یکدیگر هستند. |
| GBP/USD | EUR/USD | مثبت | +80% | به دلیل نزدیکی اقتصاد انگلیس و اروپا، هم جهت اند. |
۵ نکته حیاتی برای معامله گران ایرانی در استفاده از همبستگی طلا
برای ما ایرانی ها که با مشکلات فارکس برای ایرانی ها مثل تحریم ها دست و پنجه نرم می کنیم، استفاده از این تحلیل ها می تواند برتری بزرگی ایجاد کند.- همیشه نیم نگاهی به قیمت نفت داشته باشید؛ تاثیر زیادی بر دلار کانادا دارد.
- در زمان های ریسک سیاسی در فارکس، همبستگی ها ممکن است موقتاً شکسته شوند.
- از کندل های دوجی در نواحی مهم همبستگی برای یافتن نقاط چرخش استفاده کنید.
همبستگی جفت ارزها و چگونگی انجام معاملات با کمک آنها
حالا که با مفهوم پایه آشنا شدید، بیایید وارد میدان عمل شویم. چگونه می توانیم از این همبستگی ها برای شکار موقعیت های معاملاتی بهتر استفاده کنیم؟۱. فیلتر کردن سیگنال های کاذب
فرض کنید یک الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال روی نمودار EUR/USD می بینید که سیگنال خرید می دهد. اما کمی شک دارید. در این حالت، نمودار USD/CHF را چک کنید. اگر آنجا هم یک الگوی نزولی قوی (مثل شکست خطوط حمایت یا مقاومت) مشاهده کردید، با اطمینان بسیار بیشتری می توانید وارد معامله خرید یورو شوید. این یعنی استفاده از همبستگی برای تایید سیگنال.۲. مدیریت ریسک و اجتناب از “Overtrading”
بسیاری از تازه کارها فکر می کنند با باز کردن ۱۰ معامله همزمان، سبد خود را متنوع کرده اند. اما اگر شما همزمان EUR/USD را بخرید و USD/CHF را بفروشید، عملاً ریسک خود را روی یک ایده واحد (ضعیف شدن دلار) دو برابر کرده اید! اگر دلار ناگهان قوی شود، هر دو معامله شما با ضرر بسته خواهد شد. شناخت همبستگی به شما کمک می کند تا از این دام خطرناک دوری کنید.۳. استراتژی هجینگ (Hedging)
گاهی اوقات می توانید از جفت ارزهای با همبستگی منفی برای پوشش ریسک استفاده کنید. البته این روش نیاز به تجربه بالایی دارد و باید مراقب اسپرد معاملات باشید تا سودتان خورده نشود.یک تکنیک حرفه ای: ترکیب همبستگی با پرایس اکشن می تواند وین ریت (Win Rate) شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. مثلاً دیدن یک کندل استیک برگشتی روی طلا، همزمان با رسیدن شاخص دلار به سقف کانال، یک موقعیت کم نظیر است.
ترکیب ابزارهای تکنیکال با تحلیل همبستگی
برای اینکه دقت معاملات خود را به حداکثر برسانید، نباید فقط به یک ابزار تکیه کنید. تحلیل همبستگی وقتی با ابزارهای کلاسیک ترکیب می شود، معجزه می کند.- میانگین متحرک (Moving Average): اگر در دو جفت ارز همبسته مثبت، قیمت همزمان بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار بگیرد، روند صعودی بسیار قدرتمندتر است.
- واگرایی ها: اگر EUR/USD سقف جدیدی بزند اما GBP/USD (که همبستگی مثبت دارد) نتواند سقف جدیدی ثبت کند، این یک هشدار اولیه برای ضعف روند احتمالی در اروپاست. اینجاست که ابزارهایی مثل اندیکاتور مکدی یا اندیکاتور RSI به کمک شما می آیند تا این واگرایی ها را شکار کنید.
- فیبوناچی: استفاده از سطوح فیبوناچی روی شاخص دلار، می تواند نقاط چرخش دقیقی را برای طلا به شما نشان دهد که شاید در خود نمودار طلا چندان واضح نباشند.
نظر نویسنده
در ۲۰ سال تجربه ام در بازار، بارها دیده ام که تریدرهای باهوش با تحلیل های پیچیده تکنیکال ضرر می کنند، فقط چون یک نگاه ساده به شاخص دلار یا نرخ بهره ننداخته بودند. به نظرم، بازار مثل یک ارکستر بزرگ است؛ اگر فقط صدای ویولن (مثلاً نمودار خودتان) را بشنوید و به رهبر ارکستر (نرخ بهره و همبستگی ها) توجه نکنید، همیشه خارج از ریتم خواهید نواخت. موفقیت در سادگی و دیدن تصویر بزرگتر است.
